Betriebswirtschaftliche Auswirkungen der neuen CVA-Kapitalanforderung

RdF 2013, 20

Faller

Im Rahmen der Basel-III-Reformen wird eine neue regulatorische Kapitalanforderung für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (Credit Valuation Adjustment, CVA) für Derivate eingeführt. Der nachfolgende Artikel gibt einen Überblick über den Anwendungsbereich sowie die Berechnungslogik und zeigt auf, welche Charakteristika von Derivateportfolien zu einer hohen Kapitalanforderung führen. …

Faller, RdF 2013, 20-26

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