BdB: Erhebliche Auswirkungen durch neue Vorschläge zur Eigenkapitalunterlegung von Zinsrisiken

Der Baseler Ausschuss hat in einem Konsultationspapier vorgeschlagen, die Eigenmittelunterlegung von Zinsänderungsrisiken zukünftig nicht nur durch bankinterne Modelle, sondern auch durch ein Standardmodell zu berechnen. „Das nun vorgeschlagene Modell verzerrt allerdings die Risiken in erheblichem Maße zu Lasten langfristiger Finanzierungen “, befürchtet Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes. Betroffen seien davon beispielsweise Festzinskredite mit Laufzeiten von zehn Jahren oder mehr beim Immobilienkauf.

Einfluss auf solche Risikomodelle hätten unter anderem Annahmen darüber, wann Kunden ihre Kredite zurückzahlen und wie häufig sie auf Zinsänderungen im Anlagebereich reagieren. „Solche Faktoren unterscheiden sich nicht nur von Land zu Land, sondern häufig schon von Region zu Region und damit auch von Bank zu Bank“, erklärt Kemmer. Auch wenn die bankinternen Modelle grundsätzlich weiterhin Bestand haben, so sei zu befürchten, dass bei dem vorgesehenen Vergleich beider Modelle das Baseler Standardmodell den Vorzug erhalte. „Damit wird es für die Banken schwerer, langfristige Festzinskredite marktgerecht anzubieten“, warnt Kemmer.

Anstatt auf ein pauschales Standardmodell zu setzen, sei es zielführender, bankinterne Risikomodelle besser vergleichbar zu machen. „Dies wäre zum Beispiel möglich durch eine bessere aufsichtliche Überwachung und Methodik zur Validierung der Modelle“, so Kemmer.

(PM BdB vom 13.7.2015)